Глоссарий
Что такое MAE и MFE в трейдинге
Насколько далеко цена уходила против тебя внутри сделки, в R. Показывает, где на самом деле стоял бы достаточный стоп. Насколько далеко цена уходила в твою пользу внутри сделки, в R. Считается по минутным свечам строго между входом и выходом.
Как это устроено
MAE (Maximum Adverse Excursion) — это наибольшее расстояние, на которое цена уходила против открытой сделки в период между входом и закрытием, независимо от того, чем сделка закончилась. MFE (Maximum Favorable Excursion) — наибольшее расстояние, на которое цена уходила в пользу сделки за тот же период. Обе метрики считаются по внутрисделочному движению цены, а не только по финальному результату.
Вместе MAE и MFE показывают, что происходило внутри сделки, которую видно только по итоговому R. Большой MAE перед прибыльным закрытием говорит о том, что сделка была близка к стопу и результат мог легко оказаться отрицательным. Большой MFE перед закрытием в небольшой плюс или в ноль говорит о том, что часть потенциальной прибыли была отдана обратно рынку.
Разбор MAE и MFE по сериям сделок помогает находить системные проблемы входа и выхода: стабильно большой MAE перед прибылью может означать, что вход происходит слишком рано относительно подтверждения сетапа, а стабильно большой MFE перед слабым результатом — что цель или трейлинг-стоп выставлены слишком консервативно.
Пример
Вход по 100, стоп на 96. В процессе сделки цена опускалась до 97 (MAE = 3 пункта от входа) и поднималась до 112 (MFE = 12 пунктов), прежде чем закрыться по 106. Итоговый результат +6 пунктов, но сделка была ближе к стопу и отдала часть движения до 112 обратно.
Частая ошибка
Смотреть только на финальный R закрытых сделок и не анализировать MAE/MFE вовсе. Тогда системная проблема — например, слишком консервативные цели — остаётся незаметной, пока сделки формально закрываются в плюс.
Связанные термины
Частые вопросы
- Как использовать MAE на практике?
- Стабильно высокий MAE перед прибыльными сделками — повод проверить, не входит ли трейдер раньше полного подтверждения условий сетапа.
- А что показывает высокий MFE?
- Он показывает, сколько потенциальной прибыли было отдано обратно рынку до закрытия — сигнал пересмотреть логику выхода или трейлинг-стопа.
План против факта — по каждой сделке
Журнал Trading OS пишет плановый RR и фактический R каждой сделки рядом и считает ожидание по реальным результатам.
Без регистрации — журнал работает в браузере, аккаунт нужен для синка.