Глоссарий
Что такое просадка (drawdown) и как её считать
Падение кривой результата от последнего пика. Максимальная просадка — худший такой провал: столько ты отдавал обратно в худший период.
Как это устроено
Просадка — это падение кривой результата от её последнего максимума до текущей точки, обычно выражается в процентах или в деньгах. Пока баланс обновляет исторический максимум, просадка равна нулю; как только начинается серия убытков или откат прибыли, просадка растёт до тех пор, пока не будет обновлён новый пик.
Максимальная просадка — это наибольшее падение от пика за весь рассматриваемый период, а не текущее значение на сегодня. Именно максимальная просадка обычно фигурирует в лимитах проп-фирм и в оценке риска стратегии, потому что она показывает худший сценарий, который система уже проходила.
Просадка важна не сама по себе, а из-за математики восстановления: убыток в 20% требует прибыли в 25%, чтобы вернуться к исходному балансу, а убыток в 50% требует уже 100% прибыли. Поэтому глубина просадки напрямую влияет на то, сколько времени и риска нужно, чтобы её отыграть.
Пример
Пик баланса — 10 000 $. Затем серия убытков опускает баланс до 7 500 $. Просадка = (10 000 − 7 500) / 10 000 × 100 = 25%. Чтобы вернуться к 10 000 $ с баланса 7 500 $, нужна прибыль уже в 33.3%.
Частая ошибка
Считать просадку только от начального депозита, а не от текущего пика баланса. Это занижает реальную просадку, если счёт уже успел вырасти выше стартовой суммы.
Читать дальше
Связанные термины
Частые вопросы
- Чем просадка отличается от одного убыточного дня?
- Просадка — это накопленный откат от пика, который может длиться неделями, а один убыточный день — лишь один из шагов на пути к этому откату или выходу из него.
- Какая просадка считается безопасной?
- Однозначного порога нет, но многие проп-фирмы и личные риск-планы ограничивают её на уровне 5–10% дневной и 10–20% общей — дальше риск разорения счёта растёт нелинейно.
Остаток дневного лимита — по ходу дня
Задай счёту дневной лимит — журнал Trading OS покажет, сколько ещё можно потерять сегодня по закрытым сделкам.
Без регистрации — журнал работает в браузере, аккаунт нужен для синка.