Глоссарий
Как считать размер позиции по риску и стопу
Сколько монет покупаешь или продаёшь. Считается так: риск в деньгах ÷ расстояние до стопа — тогда стоп стоит ровно 1R.
Как это устроено
Базовая формула одна для любого рынка: размер позиции = риск в деньгах ÷ расстояние от входа до стопа в цене. Сначала фиксируется риск на сделку (например, 1% от баланса), затем — стоп по логике сетапа, и только после этого считается объём, который даёт нужный убыток при срабатывании именно этого стопа.
На форексе объём принято переводить в лоты, и здесь добавляется стоимость пункта: лоты = риск в деньгах ÷ (стоп в пунктах × стоимость пункта одного лота). Для большинства пар вида XXX/USD пункт стандартного лота (100 000 единиц базовой валюты) стоит 10 $, поэтому для мини- и микро-лотов эта величина пропорционально меньше.
Если считать объём в обратном порядке — сначала выбрать лот произвольно и посмотреть, что получится по риску, — легко случайно рискнуть намного больше или меньше запланированного процента. Правильный порядок: сначала риск и стоп, объём — всегда последний шаг расчёта.
Пример
Депозит 5 000 $, риск на сделку 1% = 50 $. Стоп по EUR/USD — 40 пунктов. Стоимость пункта стандартного лота — 10 $. Объём = 50 / (40 × 10) = 0.125 лота. При срабатывании такого стопа убыток составит ровно 50 $.
Частая ошибка
Открывать позицию фиксированным объёмом (например, всегда 0.1 лота) независимо от размера стопа. Тогда узкий стоп даёт маленький убыток, а широкий стоп на том же объёме — риск в несколько раз больше запланированного.
Читать дальше
Связанные термины
Частые вопросы
- Нужно ли пересчитывать размер позиции на каждой сделке?
- Да, если стоп меняется от сделки к сделке — а он почти всегда меняется вместе с волатильностью и структурой конкретного сетапа.
- Как быть, если биржа позволяет только целые лоты или контракты?
- Округлять объём в меньшую сторону, чтобы фактический риск не превышал запланированный процент, даже если это означает торговлю чуть меньшим объёмом.
Пусть размер и R считаются по каждой сделке
В журнале Trading OS риск, размер позиции и результат в R досчитываются из входа, стопа и выхода — той же формулой, что здесь.
Без регистрации — журнал работает в браузере, аккаунт нужен для синка.