Глоссарий
Что такое Profit Factor и как его считать
Сумма всех прибылей в R, делённая на сумму всех убытков в R. Больше 1 — в плюсе; в Trading OS считается по R, не по деньгам.
Как это устроено
Profit factor (PF) показывает, сколько прибыли приходится на каждую единицу убытка за период. Считается он как сумма результатов всех прибыльных сделок, делённая на сумму результатов всех убыточных сделок, взятую по модулю. В журнале сделок эту сумму удобнее считать в R, а не в деньгах, — тогда PF не зависит от того, менялся ли риск на сделку в течение периода.
PF выше 1 значит, что суммарная прибыль перекрывает суммарный убыток: PF 2 означает, что на каждый потерянный 1R заработано 2R прибыли. PF ровно 1 — это точка безубыточности до учёта комиссий, а PF ниже 1 значит, что система в текущем виде теряет деньги независимо от винрейта.
PF стоит читать вместе с числом сделок в выборке: два-три случайных выигрыша могут временно поднять PF небольшой серии до значений, которые не удержатся на длинной дистанции. Поэтому PF по 200 сделкам говорит куда больше, чем PF по 15.
Пример
За период сумма прибыльных сделок — 18R, сумма убыточных — 9R. PF = 18 / 9 = 2. Это значит, что на каждый потерянный R заработано в среднем 2R прибыли.
Частая ошибка
Считать PF по деньгам вместо R, когда риск на сделку менялся в течение периода. Тогда одна крупная по объёму сделка искажает число, и оно перестаёт отражать качество системы.
Читать дальше
Связанные термины
Частые вопросы
- Какой PF считается хорошим?
- PF выше 1.5 на выборке от 50–100 сделок обычно говорит о рабочей системе, но многое зависит от винрейта и просадки — сами по себе цифры не читаются изолированно.
- Почему PF может быть выше 1, а счёт в минусе?
- Обычно из-за комиссий, спреда и проскальзывания, которые PF по R не учитывает напрямую — их стоит проверять отдельно по деньгам.
План против факта — по каждой сделке
Журнал Trading OS пишет плановый RR и фактический R каждой сделки рядом и считает ожидание по реальным результатам.
Без регистрации — журнал работает в браузере, аккаунт нужен для синка.