Trading OS
ENВойти

Исследования

Работает ли свип + MSS механически: 88 сделок BTC, ETH и SOL за 2023–2026

Короткий ответ — нет. Механическая модель «свип ликвидности + MSS + ретест FVG» на всей выборке, которую нашёл детектор, дала 25 целей из 88 (28 %), итог −13,27R и profit factor 0,79. Красивые примеры с +2R существуют — они из тех 28 % сделок, что дошли до цели.

Что проверяли

Модель из урока Академии Trading OS в механическом виде, без взгляда человека. Ликвидность — два свинг-максимума (или минимума) на расстоянии 6–60 свечей, разница между ними не больше половины ATR, и между ними цена не заходила выше (ниже). Свип — прокол этого уровня не мельче 0,1×ATR(14) того же таймфрейма (ATR — по 14 свечам до свечи свипа) с закрытием обратно той же свечой. MSS — закрытие телом за последним свингом ноги, которая пришла в свип, в пределах 12 свечей.

Вход — лимитный ордер у ближней кромки FVG между свипом и MSS, и только после закрытия MSS-свечи; ретест должен случиться в пределах 12 свечей. Стоп — ровно экстремум свипа, без буфера. Цель — дальний край диапазона, плановый R не меньше 1.5. Исход — что цена задела раньше: стоп или цель.

Данные

Спот Binance (GET /api/v3/klines), BTC, ETH и SOL к USDT, таймфреймы 15m, 1h и 4h, время UTC; первый свип — 2 апреля 2023 г., последний выход — 6 сентября 2026 г. Каждая из 88 сделок проверена по свечам машиной: свип закрылся назад, MSS — закрытием, лимитка исполнилась, что было раньше — стоп или цель.

Сделки, где порядок событий по свечам не определить (стоп и цель в одной свече, свеча входа задела стоп, цель в свече входа), выброшены. Полная таблица сделок — ниже и в JSON-файле для проверки.

Результат

88 сделок, до цели дошли 25 (28 %). Итог −13,27R, в среднем −0,15R на сделку, profit factor 0,79. Прибыльные сделки давали от 1,53R до 3,59R; при среднем R победы модели нужен винрейт около 34 %, чтобы выйти в ноль, — фактический 28 %, ниже этой планки.

Худшая серия — 10 стопов подряд, наибольшее падение кривой от пика — 24,13R. Лонги дали +5,48R (13 целей из 34), шорты — −18,75R (12 из 54). На таком объёме это не вывод «шорты не работают», а повод проверять стороны отдельно.

Ошибка выжившего в одном графике

Лучшие 10 сделок подряд — с 25 сентября 2023 г. по 23 февраля 2024 г. — дают +9,16R и profit factor 4,05: в этом окне модель выглядит рабочей. Именно такие окна попадают в скриншоты и уроки. Та же модель на всей выборке — −13,27R.

Десять сделок — не статистика. Вывод о модели делается по всей выборке, собранной без выбора окна, и от нескольких десятков сделок.

Ограничения

Выборка — только то, что ловит детектор: равные экстремумы и ретест за 12 свечей. Человек с тем же названием сетапа отбирает иначе. Стоп стоит ровно на экстремуме свипа без буфера, цель — дальний край диапазона, без частичной фиксации и переноса в безубыток; с ближней целью или буфером стопа результат будет другим, и его нужно пересчитать тем же способом.

Данные спотовые, без комиссий, спреда и фандинга — с ними итог был бы хуже, не лучше. 88 сделок достаточно, чтобы сказать «в таком виде модель не зарабатывает», но мало, чтобы делить выборку на монеты и таймфреймы и искать «рабочий» кусок.

Вывод: модель без фильтров — не эдж

Свип + MSS — это язык описания графика, а не преимущество само по себе. Преимущество, если оно есть, живёт в фильтрах и исполнении конкретного трейдера — и проверяется только его собственной выборкой целиком.

В журнале Trading OS сделки тегируются сетапом, и статистика режется по нему: винрейт, средний R, profit factor по всей выборке сетапа, а не по лучшим скриншотам.

Разбивка

По стороне

ГруппаСделокЦелейИтог R
шорт5412−18,75R
лонг3413+5,48R

По монете

ГруппаСделокЦелейИтог R
ETH276−7,93R
SOL305−15,84R
BTC3114+10,50R

По таймфрейму

ГруппаСделокЦелейИтог R
15m6118−7,31R
1h175−1,39R
4h102−4,56R

Все сделки выборки

#ИнструментСторонаСвип (UTC)ВходСтопЦельИсходR
1ETH 15mшорт2023-04-02 06:451818.981824.811809.73цель+1,59R
2SOL 15mлонг2023-04-24 08:3021.3421.1322.02стоп−1,00R
3SOL 1hлонг2023-04-25 08:0021.120.7322.02цель+2,49R
4BTC 15mлонг2023-05-06 06:0029366.8229250.6529820стоп−1,00R
5ETH 15mлонг2023-05-07 19:001912.881903.381933.33стоп−1,00R
6ETH 15mшорт2023-06-04 04:151892.891896.141881.6стоп−1,00R
7BTC 15mшорт2023-06-09 09:4526612.7626685.4326269.91стоп−1,00R
8SOL 15mшорт2023-06-15 20:0014.714.8614.18стоп−1,00R
9BTC 15mшорт2023-06-24 12:30307203080030552.01цель+2,10R
10BTC 15mлонг2023-07-26 11:4529222.5129160.3329320.84цель+1,58R
11BTC 15mшорт2023-08-14 08:3029430.129495.7629102.45стоп−1,00R
12SOL 15mшорт2023-09-25 14:0019.5519.6819.34стоп−1,00R
13SOL 15mлонг2023-10-22 11:3028.4928.0929.17цель+1,70R
14SOL 15mлонг2023-10-26 00:4532.4431.7333.9стоп−1,00R
15ETH 15mлонг2023-12-03 06:452162.142152.922177.41стоп−1,00R
16BTC 15mлонг2023-12-03 19:1539592.5339430.0139841.1цель+1,53R
17SOL 15mшорт2023-12-11 11:1569.0969.9667.73цель+1,56R
18BTC 15mшорт2023-12-26 14:1542619.6342827.6842150цель+2,26R
19BTC 15mшорт2024-01-14 09:4542891.994307942562.56цель+1,76R
20ETH 15mшорт2024-02-11 08:152530.292539.632514.76цель+1,66R
21BTC 4hлонг2024-02-23 20:0051437.845052152985цель+1,69R
22BTC 1hшорт2024-03-17 22:006777568904.464533стоп−1,00R
23SOL 15mшорт2024-04-14 20:00141.83143.76133.44стоп−1,00R
24BTC 1hлонг2024-04-16 10:0063613.716160066867.07стоп−1,00R
25BTC 15mлонг2024-05-11 23:3060926.5760743.5161515стоп−1,00R
26ETH 15mшорт2024-05-22 17:153747.637983653.15стоп−1,00R
27SOL 15mлонг2024-05-23 01:00177.33175.62185стоп−1,00R
28ETH 15mшорт2024-05-30 04:303785.33801.653742.59цель+2,61R
29SOL 15mлонг2024-06-03 11:00165.07164.51166.85стоп−1,00R
30SOL 1hшорт2024-06-03 13:00165.31167.21161.32стоп−1,00R
31BTC 15mлонг2024-06-19 15:4565003.2364756.2865727.54стоп−1,00R
32SOL 15mлонг2024-06-25 18:00138.09137.01139.9стоп−1,00R
33SOL 15mлонг2024-06-26 10:15136.72136.03140.41стоп−1,00R
34ETH 1hлонг2024-06-30 02:003389.83352.663487.7цель+2,64R
35SOL 4hшорт2024-07-10 04:00139.01146.2127.77стоп−1,00R
36BTC 1hлонг2024-07-11 03:0057872.895705059470стоп−1,00R
37BTC 1hлонг2024-07-12 01:0057688.956542.4759650цель+1,71R
38BTC 15mлонг2024-09-02 00:4557490.235712858788.93цель+3,59R
39SOL 1hлонг2024-09-06 07:00129.8127.41135.58стоп−1,00R
40ETH 15mлонг2024-09-19 22:002465.42452.262494.95стоп−1,00R
41BTC 15mлонг2024-09-20 01:0062959.616260663850цель+2,52R
42SOL 15mшорт2024-10-06 03:15143.07143.68141.06стоп−1,00R
43ETH 15mшорт2024-10-08 21:452441.762466.662401.18стоп−1,00R
44SOL 15mлонг2024-10-28 17:00174.87172.45178.59цель+1,54R
45SOL 15mшорт2024-12-06 20:15238.82240.73230.92стоп−1,00R
46BTC 15mшорт2025-01-02 20:1597251.2797839.596325.44цель+1,57R
47BTC 1hлонг2025-01-12 09:0094173.4893711.1995050.94цель+1,90R
48ETH 15mшорт2025-02-04 14:302792.042846.32663.21стоп−1,00R
49ETH 15mшорт2025-04-09 10:451468.351496.551385.05стоп−1,00R
50BTC 4hшорт2025-04-19 12:008478585677.9983275стоп−1,00R
51ETH 4hшорт2025-04-19 16:001597.611631.811538.07стоп−1,00R
52ETH 1hшорт2025-04-26 08:001799.281841.161722.9стоп−1,00R
53BTC 1hшорт2025-05-16 16:00103360.01104550.33101383.07стоп−1,00R
54SOL 4hлонг2025-05-17 00:00170.56164.01184.88стоп−1,00R
55ETH 15mшорт2025-06-18 08:002528.112548.422492.07цель+1,77R
56SOL 1hшорт2025-06-25 13:00145.66147.95140.93стоп−1,00R
57ETH 15mлонг2025-07-01 00:302490.552477.442522.17стоп−1,00R
58BTC 15mшорт2025-07-31 03:45118435.73118600117981.02стоп−1,00R
59BTC 15mшорт2025-08-12 02:30118860119275.46118050.11стоп−1,00R
60SOL 15mшорт2025-08-16 03:15187.35188.36184.14стоп−1,00R
61SOL 15mшорт2025-08-19 22:45178.14179.54175.69стоп−1,00R
62SOL 4hшорт2025-08-25 00:00200.8213.6175.69стоп−1,00R
63ETH 15mшорт2025-08-27 05:154607.314645.934538.69стоп−1,00R
64BTC 1hшорт2025-09-07 14:00111063111412109977стоп−1,00R
65BTC 15mлонг2025-09-07 18:30111053.76110861.2111412цель+1,86R
66SOL 15mлонг2025-10-27 23:00198.6197.34203.25стоп−1,00R
67BTC 15mшорт2025-10-28 11:30114394.45114673.68113483.3стоп−1,00R
68BTC 4hшорт2025-12-03 20:0090498.599415083822.76стоп−1,00R
69ETH 15mшорт2025-12-07 04:003049.623058.013026.16цель+2,80R
70ETH 15mшорт2025-12-16 23:452956.52965.732938.08стоп−1,00R
71BTC 4hшорт2025-12-22 12:0088833.3390588.2384450.01стоп−1,00R
72SOL 4hшорт2025-12-29 00:00125.41130.16116.88стоп−1,00R
73ETH 15mшорт2026-01-10 02:153088.073094.613074.4стоп−1,00R
74ETH 1hшорт2026-01-27 04:002915.72957.042787стоп−1,00R
75ETH 1hшорт2026-02-07 04:002055.72119.461747.8стоп−1,00R
76ETH 15mлонг2026-02-22 00:151972.641967.751982.79стоп−1,00R
77SOL 15mшорт2026-04-02 16:3079.1179.8876.7стоп−1,00R
78ETH 15mлонг2026-04-11 01:152241.472234.812257.14стоп−1,00R
79ETH 15mлонг2026-04-16 01:002359.022345.042380.45стоп−1,00R
80BTC 15mшорт2026-05-05 21:0081474.8581791.4880939.87цель+1,69R
81SOL 15mшорт2026-05-21 04:0086.8887.2285.53стоп−1,00R
82ETH 1hшорт2026-07-20 00:001860.231891.711803.05стоп−1,00R
83SOL 15mшорт2026-07-25 04:1574.0674.3673.44стоп−1,00R
84BTC 4hлонг2026-08-01 16:0063415.266227565409.56цель+1,75R
85SOL 15mшорт2026-08-09 08:0076.3376.5875.73стоп−1,00R
86ETH 15mшорт2026-08-11 04:001878.21882.181870.12стоп−1,00R
87SOL 1hшорт2026-08-15 21:0075.575.7475.05цель+1,88R
88BTC 15mшорт2026-09-06 21:1579837.478003479233стоп−1,00R
Скачать выборку (JSON, 88 сделок)

Детектор и сборка выборки — внутренние инструменты Академии 2.0 Trading OS; исходы сверены по свечам Binance при сборке. Числа на странице пересчитываются из файла выборки при каждой сборке сайта.

Частые вопросы

Значит, SMC и свип ликвидности не работают?
Этот бэктест говорит об одном: конкретная механическая версия модели на этой выборке убыточна. Он не проверяет ручную торговлю с дополнительными фильтрами — такую торговлю проверяет только журнал её сделок целиком.
Почему не взять лучший таймфрейм или монету?
Потому что это тот же выбор окна, что и «лучшие 10 сделок»: после деления 88 сделок на части каждая часть слишком мала, и «лучшая» почти наверняка лучшая случайно.
Можно ли проверить данные?
Да. Таблица всех сделок — на странице, файл выборки — по ссылке: вход, стоп, цель, время свипа и исход каждой сделки. Свечи можно сверить с публичным API Binance.

Проверь свой сетап на своей выборке

Тегируй сделки сетапом в журнале Trading OS — статистика по сетапу считается по всем сделкам, а не по лучшим.

Без регистрации — журнал работает в браузере, аккаунт нужен для синка.

Открыть журнал