Инструменты
Калькулятор R и RR: соотношение риска и прибыли
Вход, стоп и цель дают плановое соотношение риск/прибыль и минимальный винрейт, при котором стратегия не теряет. Добавь цену выхода — получишь результат сделки в R, добавь винрейт — ожидание на сделку.
R — результат в единицах риска
1R — сумма, которой ты рискнул в сделке. Результат в R = (выход − вход) ÷ (вход − стоп): одна формула и для лонга, и для шорта — у шорта знаменатель отрицательный, и знак переворачивается сам.
Пример: лонг от 100 со стопом 95. Выход на 110 — это +2R. Выход на 94, когда стоп проскользнул на пункт, — это −1.2R: убыток больше запланированного риска. Рискнул 100 $ и заработал 150 $ — +1.5R, на любом депозите.
RR — план до входа
Плановый RR = |цель − вход| ÷ |вход − стоп|. Лонг 100, стоп 95, цель 115: риск 5, прибыль 15, RR 3. Шорт 100, стоп 105, цель 90: риск 5, прибыль 10, RR 2.
RR — это обещание сделки, R — её факт. Если средний фактический R по победам заметно меньше планового RR, ты закрываешь раньше цели; если убытки глубже −1R — стоп двигается или проскальзывает.
Винрейт безубытка и ожидание
При RR = x стратегия выходит в ноль, когда доля побед W = 1 ÷ (1 + x). RR 1 — 50 %, RR 2 — 33.3 %, RR 3 — 25 %. Ожидание на сделку в R = W × RR − (1 − W): винрейт 40 % при RR 2 даёт +0.2R на сделку.
Это расчёт для полных тейков и полных стопов без комиссий. Комиссии и частичные выходы поднимают порог безубытка — поэтому журнал считает ожидание по фактическим R закрытых сделок, а не по плану.
Частые вопросы
- Чем R отличается от RR?
- RR считается до входа из входа, стопа и цели — это план. R считается после выхода — это факт. Сравнение двух чисел показывает, держишь ли ты план.
- Какой RR считать хорошим?
- Универсального числа нет: RR имеет смысл только вместе с винрейтом. RR 3 при винрейте 20 % теряет, RR 1 при винрейте 60 % зарабатывает. Проверь пару на винрейте безубытка выше.
- Может ли убыток быть больше −1R?
- Да: проскальзывание, гэп или сдвинутый стоп. Результат −1.2R значит, что сделка потеряла на 20 % больше запланированного риска.
План против факта — по каждой сделке
Журнал Trading OS пишет плановый RR и фактический R каждой сделки рядом и считает ожидание по реальным результатам.
Без регистрации — журнал работает в браузере, аккаунт нужен для синка.