Инструменты
Калькулятор прибыли фьючерсов: PnL и ROE по плечу и комиссии
Вход, выход, объём и плечо — на выходе чистая прибыль после комиссий, начальная маржа и ROE. Объём можно задать в монетах или через маржу и плечо.
Формулы PnL фьючерсной сделки
Валовый PnL = (цена выхода − цена входа) × объём в монетах; у шорта знак обратный. Комиссия = (цена входа + цена выхода) × объём × ставка: она берётся и при открытии, и при закрытии. Чистый PnL = валовый − комиссии.
Начальная маржа = цена входа × объём ÷ плечо. ROE = чистый PnL ÷ начальная маржа. Если объём задан через маржу, монеты считаются так: маржа × плечо ÷ цена входа.
Пример: лонг по BTC
Вход 60 000, выход 63 000, объём 0.5 BTC, плечо 20×, комиссия 0.05 %. Валовый PnL = 3 000 × 0.5 = 1 500 $. Комиссии = 123 000 × 0.5 × 0.0005 = 30.75 $. Чистый PnL = 1 469.25 $.
Маржа = 60 000 × 0.5 ÷ 20 = 1 500 $, ROE = 1 469.25 ÷ 1 500 = 97.95 %. Цена сдвинулась на 5 %, а ROE — почти на 98 %: плечо умножает и прибыль, и убыток.
ROE и ликвидация
ROE −100 % — это вся маржа позиции. При плече 20× на такой результат хватит движения цены примерно на 5 % против позиции, а ликвидация наступит чуть раньше из-за поддерживающей маржи. Цену ликвидации считает отдельный калькулятор.
Чего здесь нет
Расчёт не учитывает фандинг за время удержания, проскальзывание и разницу ставок мейкера и тейкера: комиссия берётся одна на обе стороны. Фандинг посчитай калькулятором фандинга и вычти из чистого PnL.
Частые вопросы
- Как посчитать PnL фьючерсной сделки?
- Вычти цену входа из цены выхода (для шорта — наоборот), умножь на объём в монетах и вычти комиссии за вход и выход. Пример: (63 000 − 60 000) × 0.5 − 30.75 = 1 469.25 $.
- Что такое ROE и чем он отличается от PnL?
- PnL — результат в деньгах. ROE — тот же результат в процентах от маржи, выделенной под позицию. При плече 20× движение цены на 5 % даёт около 100 % ROE до комиссий.
- Как плечо влияет на прибыль?
- При том же объёме PnL в деньгах не меняется: плечо уменьшает маржу под позицию, а значит увеличивает ROE. Прибыль задают объём и цена, а плечо — сколько капитала под неё заморожено и как близка ликвидация.
- Какую комиссию указывать?
- Ту, что берёт твоя биржа по твоему уровню: тейкер — для рыночных ордеров, мейкер — для лимитных. Если вход лимитным, а выход рыночным, ставки разные, а калькулятор берёт одну на обе стороны — оцени по большей.
- Учитывает ли калькулятор фандинг?
- Нет. Фандинг зависит от ставки и времени удержания — посчитай его калькулятором фандинга и вычти из чистого PnL.
Чистый результат каждой сделки — в журнале
Журнал Trading OS считает результат сделки в деньгах и в R с учётом комиссий, чтобы ROE не заслонял реальный итог.
Без регистрации журнал работает в браузере. Аккаунт нужен, чтобы сделки хранились на сервере.